數(shù)字貨幣基金量化主要進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利和趨勢(shì)套利兩類(lèi)操作,其中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利主要包括:

1,、比特幣在不同交易所的價(jià)差搬磚

2,、流通性比較好的代幣的三角套利

3,、盤(pán)口價(jià)差很大,交易活躍的盤(pán)口套利

4,、期貨對(duì)沖套利。

趨勢(shì)套利主要包括:5,、杠桿策略交易

新亞堡數(shù)字基金會(huì)不僅吸收原有的方案并進(jìn)行了自主系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),。開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)際運(yùn)行了近2年時(shí)間,其中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)策略未有任何虧損,曾創(chuàng)下年化300%無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益記錄。

新亞堡數(shù)字基金會(huì)采用基于大數(shù)據(jù),運(yùn)用人工智能構(gòu)建統(tǒng)計(jì)模型,用機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合金融工程,、量化交易和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),在基于POC.POS.POW共識(shí)的高吞吐量可伸縮復(fù)合鏈的區(qū)塊鏈上,為投資者提供一個(gè)分布式的智能,、高效、安全,、不可篡改的數(shù)字資產(chǎn)管理和智能投顧平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng),。傳統(tǒng)投資人越來(lái)越多的涌入到區(qū)塊鏈行業(yè)來(lái)投資數(shù)字貨幣,投資機(jī)構(gòu)也需要更多的交易數(shù)據(jù)來(lái)幫助他們制定量化交易策略。新亞堡數(shù)字基金會(huì)就是為投資數(shù)字貨幣用戶(hù)尋求優(yōu)質(zhì)多策略的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),。新亞堡數(shù)字基金會(huì)被評(píng)為2017年度全球最佳多策略量化新銳獎(jiǎng)及2018年度全球最佳量化獎(jiǎng),。

ISAAC ANDREWS EAG AN (艾薩克安德魯斯伊根)在早些時(shí)候接受Odaily星球日?qǐng)?bào)采訪(fǎng)時(shí)曾描述,新亞堡數(shù)字基金會(huì)在“牛市”時(shí)實(shí)現(xiàn)了BTC年化收益超出市場(chǎng)150%,同時(shí)保持夏普率在15,意味著每承受1元錢(qián)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),可獲取15元的收益。相比之下,其他基金的CTA策略基金綜合夏普率只能勉強(qiáng)超過(guò)1,。

新亞堡數(shù)字基金會(huì)策略容量目前在5000萬(wàn)個(gè)USTD級(jí)別,可在短期內(nèi)將資管規(guī)模擴(kuò)大到34億個(gè)USTD,。能做到這個(gè)數(shù)據(jù)以下三方面是關(guān)鍵:

1. 數(shù)據(jù)。自2014年,團(tuán)隊(duì)為交易所定制化編寫(xiě)API,獲得部分交易所的L3 數(shù)據(jù),其內(nèi)部數(shù)據(jù)會(huì)比CoinMarketCap等公開(kāi)網(wǎng)站顆粒度更細(xì),。新亞堡數(shù)字基金會(huì)每日從近100家交易所抓取100G的數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)清洗和平滑,放入冷存儲(chǔ)設(shè)備中作為源數(shù)據(jù),再進(jìn)入處理層,構(gòu)成更有規(guī)則的數(shù)據(jù)庫(kù),。

2. 策略,。早期常用搬磚策略和期限套利已不再是新亞堡數(shù)字基金會(huì)的重心,現(xiàn)在由9位博士組成的策略團(tuán)隊(duì)會(huì)結(jié)合數(shù)字貨幣市場(chǎng)的原生特征,發(fā)明一些技術(shù)指標(biāo)(類(lèi)似傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中的MACD)。生成的近60個(gè)策略包括中心化和分布式兩種,有的在不同的交易所上產(chǎn)生收益,。

3. 執(zhí)行,。新亞堡數(shù)字基金會(huì)執(zhí)行的策略不只有移植過(guò)來(lái)的初級(jí)策略,也針對(duì)每個(gè)交易所的特點(diǎn)和進(jìn)展,調(diào)整和增加策略,并通過(guò)實(shí)盤(pán)測(cè)試。比如,滑點(diǎn)(下單點(diǎn)位和成交點(diǎn)位)的控制等很多細(xì)節(jié)都足以拉開(kāi)差距,。